小妹请教非平稳变量的估计问题，请各位大哥帮忙

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有时变量水平值非平稳，需一阶差分后才平稳，此时在GMM估计以及做脉冲响应时，应该是用水平值还是差分值？举个例子：若lny lnx1 lnx2是一阶单整序列，表示对数后的y、x1、x2。Dy Dx1 Dx2表示差分后的对数值，那在执行stata代码时是执行下列哪条？
pvar2 lny lnx1 lnx2,lag(1)
pvar2 Dlny Dlnx1 Dlnx2,lag(1)
若是执行后面一条，那结论该如何解释呢？比如：差分后的对数x1对差分后的对数y有正向影响。这样感觉很别扭，该如何解释呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：非平稳变量 非平稳 Stata GMM估计 PVaR 大哥 如何 影响