[求助]怎么进行协整检验？葛兰杰因果有没有必要做？

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关键词：协整检验 有没有 葛兰杰 检验 葛兰杰

协整检验有非常多种 告诉你最简单的方法

1 使用ADF或者PP检验 检验回归中的各个变量 如果发现是同阶单整的那么：

2 用OLS进行回归 然后检验其残差的平稳性——还是用ADF或者PP

3 如果发现残差是平稳的 必须是本身就平稳 那么这说明做回归的各变量之间存在协整cointegration关系

请各位方家指正！

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先做平稳性检验，再做协整。可以用eg 两步法，适合2个变量的协整；或者johansen检验，适合多个变量的协整～

协整检验是对时间序列中存在一种长期均衡关系的变量的趋势进行的分析。具体步骤如下：

1、对变量做相关处理，消除异方差等干扰因素；

2、单位根检验，检验序列的平稳性；

3、若原序列不平稳，再观察变量之间是否存在长期的共同趋势或者说长期均衡；

4、如果存在就做协整分析，即对残差的平稳性进行检验，如果平稳建立相应的模型，最后进行模型的误差修正。

格兰杰检验是对建立的模型的因果关系的一种格兰杰意义上的判断。格局根据自己的需要去做。