[求助]帮我解释signtest下

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 signtest abnormal_return=0 if dif==0<br/><br/>Sign test<br/><br/>        sign |    observed    expected<br/>-------------+------------------------<br/>    positive |         416       450.5<br/>    negative |         485       450.5<br/>        zero |           0           0<br/>-------------+------------------------<br/>         all |         901         901<br/><br/>One-sided tests:<br/>  Ho: median of abnormal~n - 0  = 0 vs.<br/>  Ha: median of abnormal~n - 0  > 0<br/>      Pr(#positive >= 416) =<br/>         Binomial(n = 901, x >= 416, p = 0.5) =  0.9902<br/>问题1：这儿说明什么<br/><br/>  Ho: median of abnormal~n - 0  = 0 vs.<br/>  Ha: median of abnormal~n - 0  < 0<br/>      Pr(#negative >= 485) =<br/>         Binomial(n = 901, x >= 485, p = 0.5) =  0.0117<br/>问题2：这儿说明什么<br/><br/>Two-sided test:<br/>  Ho: median of abnormal~n - 0  = 0 vs.<br/>  Ha: median of abnormal~n - 0  != 0<br/>      Pr(#positive >= 485 or #negative >= 485) =<br/>         min(1, 2*Binomial(n = 901, x >= 485, p = 0.5)) =  0.0234<br/>问题3：这儿说明什么。<br/><br/>一直没有弄明白，中位数检验.各位指导下，谢谢了。<br/><br/>

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关键词：signtest test sign Est abnormal positive expected

https://bbs.pinggu.org/thread-394658-1-1.html

参见有关讨论

单尾检验Binomial(n = 901, x >= 485, p = 0.5) =  0.0117是关键，说明在901次独立试验中，若每次试验中负数出现的概率均为0.5，则观测到负数≥485次的概率仅为0.0117。也就是说，我们可以以p=0.0117的显著性水平拒绝超常收益中位数等于0（负数出现概率为0.5）的零假设H0，接受超常收益中位数为负的备择假设Ha。你所研究的事件有显著为负的市场反应。

[此贴子已经被作者于2009-5-22 23:36:00编辑过]

eblog  金币 +5  金钱 +100  魅力 +20  经验 +50  奖励 2009-5-23 9:06:53

显著性假设检验中，报告的p值，即拒绝原假设犯弃真错误的概率（的上限）。