求大神指点！！！！

亲，我觉得你第一个模型有问题，如果仅仅研究机构持股对企业绩效的影响的话就没必要加入时间这个虚拟变量了，也没必要加入交叉虚拟变量。

冰枫冷羽 发表于 2016-5-19 09:26
亲，我觉得你第一个模型有问题，如果仅仅研究机构持股对企业绩效的影响的话就没必要加入时间这个虚拟变量了 ...

这个模型是想研究机构是否持股对企业绩效的影响，这样不对的话应该改成什么呢？如果就这样不管它的话，模型2能不能用来做回归呢？如果可以用来做回归的话求出△INT的系数d，只要d大于0,不就能证明持股比不持股好了吗？

穆木木620 发表于 2016-5-19 00:11

我说了呀，如果仅仅研究机构持股对企业绩效的影响，只需要引入一个虚拟变量就行了，把其他的去掉就行了，没看懂第二个想研究什么。

冰枫冷羽 发表于 2016-5-19 12:33
我说了呀，如果仅仅研究机构持股对企业绩效的影响，只需要引入一个虚拟变量就行了，把其他的去掉就行了， ...

那意思是直接光引入一个机构是否持股的虚拟变量INSi，然后直接定义模型Y=β0+β1*Xit+β2*INSi+μ，然后直接做回归？看β2的系数？大于0的话就是机构持股对企业绩效有正向影响？

穆木木620 发表于 2016-5-19 14:31
那意思是直接光引入一个机构是否持股的虚拟变量INSi，然后直接定义模型Y=β0+β1*Xit+β2*INSi+μ，然后直 ...

对的，是显著大于0，如果仅仅大于0检验通不过也不行的。

冰枫冷羽 发表于 2016-5-19 15:39
对的，是显著大于0，如果仅仅大于0检验通不过也不行的。

那这样定义模型就可以了？然后做什么回归呢？具体用stata怎么做回归呀？还用处理虚拟变量吗？

穆木木620 发表于 2016-5-20 11:27
那这样定义模型就可以了？然后做什么回归呢？具体用stata怎么做回归呀？还用处理虚拟变量吗？

对的，加一个虚拟变量就可以了，我不会用那个软件做，我一般会用eviews和R语言来做。就是把虚拟变量当一个变量，你自己都可以把0和1赋值给它

噢，就是在excel里面直接自己赋好值，然后直接带入数据回归？

穆木木620 发表于 2016-5-20 12:36
噢，就是在excel里面直接自己赋好值，然后直接带入数据回归？

可以这么做

那如果第一个模型是是否持股对绩效的影响，第二个模型是持股比例对绩效的影响，除了这两个变量以外，其他的变量都一样…这样做出来的两个回归得到的各项系数一样吗？