[英文文献] 多元分数阶时间序列模型条件平方和估计量的渐近性 [推广有奖]

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以太坊892 发表于 2004-11-25 21:22:34 |AI写论文

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英文文献：多元分数阶时间序列模型条件平方和估计量的渐近性
英文文献作者：Morten ?rregaard Nielsen
英文文献摘要：
摘要证明了多元分数时间序列模型中与条件极大似然估计等价的条件平方和估计量的相合性和渐近正态性。该模型是参数化的和相当普遍的，特别是包含了多元非共积分分数ARIMA模型。一致性结果的新颖之处特别在于，它适用于多变量模型和任意大的可容许参数值集，而目标函数在概率上不一致地收敛于这些参数值，因此使证明比通常更具挑战性。一致收敛失败的临界点周围的邻域用截断参数处理。