用蒙特卡洛对期权进行模拟，matlab程序，求大神o改错！！！

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function discpayoff=blsmc(s0,K,r,time,sigma,Nu)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%蒙特卡洛方法计算欧式看涨期权的价格      %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%输入参数
%s0   股票价格
%K    执行价
%r    无风险利率
%sigma 股票波动的标准差
%Nu   模拟的次数
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
randn('seed',0);
nuT=(r-0.5*sigma^2).*time;
sit=sigma*sqrt(time);
N=size(time,2);
  m=1;
for k=1:N
    sT=mean(s0*exp(nuT(m,k)+sit(m,k)*randn(Nu,1)))
discpayoff=exp(-r*time(m,k))*max(0,sT-K);
%期权到期时的现金流
end
end
sT有结果，discpayoff全为零，matlab新手，希望大家给与帮助！！！

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关键词：MATLAB程序 MATLAB matla atlab 蒙特卡洛 程序 function 蒙特卡洛 股票价格 matlab

我不是很懂MATLAB，不过我猜大概是那句sT=mean(...)有问题，为何要取mean呢？sT是随机变量，不是随机变量的期望。我觉得，discpayoff（这个随机变量）的期望是期权的价值。
你看呢？

水漫霖铃 发表于 2016-5-23 14:09
function discpayoff=blsmc(s0,K,r,time,sigma,Nu)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%蒙特卡洛 ...

sT是一个数，这个数小于K,  可不都是0。。。

vsksing 发表于 2016-5-24 00:32
sT是一个数，这个数小于K,  可不都是0。。。

事实上，应该只有一小部分是0，所以我感觉全是0是不对的。后来我改了程序，就可以了！

TimeT 发表于 2016-5-24 00:16
我不是很懂MATLAB，不过我猜大概是那句sT=mean(...)有问题，为何要取mean呢？sT是随机变量，不是随机变量的 ...

你说的很对，mean这个地方存在理论上的错误，谢谢！！！应该对最后的期权价格取均值，表示对多次模拟的结果取均值的效果，不知道你赞同这种说法吗？

水漫霖铃 发表于 2016-5-25 11:10
你说的很对，mean这个地方存在理论上的错误，谢谢！！！应该对最后的期权价格取均值，表示对多次模拟的结 ...

同意对多次模拟的结果取均值