VAR的最优滞后阶数回归模型不稳定怎么办

三个关于VAR的问题请教大家。
1、用AIC和SC测出了最优滞后阶数是4，但是再做单位圆检验的时候，四阶滞后的VAR不稳定，怎么处理？
2、如果任何一个数目的滞后阶数，VAR都不稳定，是说明什么问题?  这时应该换其他的什么模型吗？

3、5个变量，如果想做4阶滞后的VAR，需要30个数据，但是做出了VAR（4），脉冲为什么做不出来，需要更多的样本量吗

首先声明，我不是专业的，但我是计算机的，以下是我的简单看法，有错的话看看就算了，
1.在做回归或者检验模型的话，不是越高阶越好，高阶会有过拟合的风险，高阶不稳定用低阶一点的；
2.https://bbs.pinggu.org/thread-2955852-1-1.html这个地方有var模型的滞后阶数的确定方法；
3.不晓得

是不是所检验的变量不全是同阶平稳的，比如有些是I（0），有些是I（1）和I（2）

gydgzd 发表于 2016-5-25 20:08
首先声明，我不是专业的，但我是计算机的，以下是我的简单看法，有错的话看看就算了，
1.在做回归或者检验 ...

谢谢。我就是用你给的链接里的方法确定的最优阶数，得出的是高阶。高阶滞后不是自己设定的。

maggiekou 发表于 2016-5-26 10:56
是不是所检验的变量不全是同阶平稳的，比如有些是I（0），有些是I（1）和I（2）

我的了解是，做VAR不需要各变量都平稳，也不需要指标同阶。只要最终的稳定性检验能通过就可以

平稳性检验通不过，建议用一阶差分序列试试，一阶不行可以用二阶，但是三阶就不推荐了，每次差分都会隐藏掉大量信息。
如果平稳性检验始终通不过，说明时间序列数据本身不平稳，推荐使用误差修正模型(VEC)

做VAR是需要同阶单整的，如果不是同阶单整，做的VAR没有意义，而且会出现不稳定或者伪回归。滞后阶数在你的数据量范围之内选择最优的就好了，有可能几个标准不一，选择较多的就可以了，最重要的是模型稳定。如果始终不稳定，建议用误差修正，因为只需要变量间存在协整关系就可以。希望对您有帮助哈！

楼主数据量太少了，本人也做过VAR模型，数据选取不够，脉冲响应做不出来，增加数据量可以。建议楼主看看高铁梅的《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例》，电子版我帖子里有。

sunou12345 发表于 2016-5-26 13:32
我的了解是，做VAR不需要各变量都平稳，也不需要指标同阶。只要最终的稳定性检验能通过就可以

但如果序列不平稳，就极有可能得到VAR不稳定的结果

VAR不一定非要同阶单整的，甚至都不以序列平稳为条件。