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[问答] VAR 滞后阶数如何取舍？ [推广有奖]

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mdeng 发表于 2010-8-20 14:13:10 |AI写论文

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VAR模型需要确定滞后阶数，我有留个变量，都是一阶单整，建立VAR模型后，在确定滞后阶数的时候，各个统计量之间很不一致，其结果如下，我该选择哪个滞后阶数呢？其原则又是什么呢？ QQ截图未命名.png
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关键词：滞后阶数 VaR 滞后阶 确定滞后阶数 VAR模型 VaR 滞后阶数

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tingzuo 发表于2楼  查看完整内容

一般主要根据AIC和SC准则来做，但是滞后期一般而言不适宜较长。 根据你给的数据，建议你选择之后1期，或者两期~

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沙发
tingzuo 发表于 2010-8-20 15:23:56
一般主要根据AIC和SC准则来做，但是滞后期一般而言不适宜较长。
根据你给的数据，建议你选择之后1期，或者两期~
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藤椅
风海流LY 发表于 2011-3-4 15:14:03
不是应该少数服从多数，选择各种准则接受最多的吗？
一不小心，开始学习计量经济学了~

板凳
w250756 发表于 2011-4-19 16:35:21
俺也搞不清楚这个问题
报纸
ss_1215 发表于 2011-12-15 22:37:06
貌似这种情况要做卡方检验，具体很麻烦
嘉文 人生慢慢走

地板
maomaoming 发表于 2011-12-19 18:48:45
建议首先考虑经济意义，然后尽量选择较小阶数的。。。
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