VAR 定阶的时候不知道该选哪个，求大神指点！

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关键词：VaR 不知道 图片

你有多少个变量？时间序列的长度是多少？

crystal8832 发表于 2016-6-2 22:02
你有多少个变量？时间序列的长度是多少？

2个变量，20行数据

可能是时间序列过短，你的滞后阶数选择3已经很吃力了。

crystal8832 发表于 2016-6-3 00:17
可能是时间序列过短，你的滞后阶数选择3已经很吃力了。

感觉是的...没办法数据太少了...我选了2阶
我还想问一下，你知道svecm 的 LR 和SR 是怎么设定的吗？

长期和短期约束？一般A矩阵为递归矩阵，B矩阵为单位矩阵。