问面板数据选择固定效应还是随机效应的问题

在做面板数据中，数据是省级的数据，通过豪斯曼检验，P值为0.1853大于0.05，按理说应该选择随机效应模型。而且随机效应模型的模型结果比较理想。结果老师说，一看是省级数据，就应该直接用固定效应模型，这样的说法对吗？固定效应模型的结果不理想，想要显著的指标不显著。这可如何是好？

    Hausman检验并非总是有效的，尤其是在接受原假设（随机效应模型）的情况下，最好再用Breusch—Pagan检验作为补救。        老师说的没错，省级面板数据，它的母体很小，即全国（母体）相对你选取的样本（各个省）较小，根据经验判断，通常情况下应该是固定效应。
    关注的指标不显著可能的原因有很多，比如：数据非平稳，存在内生变量或者遗漏变量，扰动项存在异方差或者自相关乃至模型设置不合理等等。所以，在做回归之前需要做各种检验，以便找到问题所在，再使用对应的估计方法，甚至是重新构造模型。如果理论没有大的偏差，在做过上述检验并采用对应的估计方法后，关键的指标理应会显著。祝好运！！

试试加入时间固定效应，这样一般会提高固定效应的显著性。

一般情况下省级面板使用的都是固定效应模型。还得看你的时间段啊，多少年的数据？

yaqinyang 发表于 2016-6-3 11:34
一般情况下省级面板使用的都是固定效应模型。还得看你的时间段啊，多少年的数据？

31个省，10年的数据

一般来说面板数据应该选择固定效应还是随机效应，应该看检测结果，老师说直接用固定效应可能有点欠妥当。不过固定效应模型还分个体固定效应模型、时间固定效应模型和双固定效应模型，你可以看看选择哪一个会不会结果好一些。

我能理解老师为什么选择固定效应模型，固定效应模型建立的假设是在个体间差异明显的基础上，对于省级之间的个体是存在明显的地区差异，老师的选择是有道理的，至于豪斯曼检验，只是统计意义上的检验。

学习了！

lililian_style 发表于 2016-6-4 10:33
我能理解老师为什么选择固定效应模型，固定效应模型建立的假设是在个体间差异明显的基础上，对于省级之间的 ...

那么可以无视豪斯曼检验结果？即时豪斯曼说用随机效应，也可以直接上固定效应？

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-2 22:44
Hausman检验并非总是有效的，尤其是在接受原假设（随机效应模型）的情况下，最好再用Breusch—Pagan检验 ...

这个BP检验，用什么stat命令呢？