用滞后一期自变量做GMM分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：GMM 自变量 横截面数据 面板数据 截面数据 GMM

首先，这个滞后一期的数据还是面板数据，只不过时间为T-1，截面的个体数不变，依然为N；通常用自变量的滞后期，是因为自变量本身具有内生性，所有用自变量的滞后期作为工具变量，而不是作为解释变量放入模型中；
其次，如果是在Stata中做GMM回归很简单，只需要一行命令即可。当然要区分静态面板还是动态面板，如果是后者又有差分GMM和系统GMM。
最后，在SPSS中本人没有尝试过，不过你看看这个课件，应该不难。
https://bbs.pinggu.org/thread-4638864-1-1.html
祝好运！！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 08:55
请问版主对惯犯有没有加重处罚或者直接剔除？即使回答的不对，可以指出来，我当然会虚心接受，互帮有无、取 ...

哈哈，看来你是真生气了。。且莫管。计量作为工具，普遍适用！！

请教工具变量，解释变量，功用的差别。。。。

xuguw 发表于 2016-6-7 09:16
哈哈，看来你是真生气了。。且莫管。计量作为工具，普遍适用！！

请教工具变量，解释变量，功用的差别 ...

解释变量就是模型中用于解释Y的X（当然可以是多个X）；而工具变量是因为解释变量中有内生变量（解释变量的内生性是计量经济学的重点和难点），通常在有内生变量情况下，回归的结果不再有效和可信。作为解决内生性的主要方法之一就是工具变量法，即找出该解释变量的工具变量。而最常用的工具变量就是该内生变量的滞后变量（因为滞后变量容易满足外生性的要求），然后再进行回归。祝好运！！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 09:45
解释变量就是模型中用于解释Y的X（当然可以是多个X）；而工具变量是因为解释变量中有内生变量（解释变量的 ...

排除解释变量中有内生变量。。。。

那么，解释变量和外生变量有何关联？
还有就是，控制变量的问题，和你说的这些概念的关系！

xuguw 发表于 2016-6-7 11:21
排除解释变量中有内生变量。。。。

那么，解释变量和外生变量有何关联？

是的。
解释变量中，一部分是内生变量，一部分是外生变量。我们的目标是解释变量最好全部是外生的；
所谓控制变量就是在所有的解释变量中，除了那个（或者好几个）我们关心（即论文所要阐释的变量）的变量，其他的都可以称之为控制变量！！

这些基础性的东西建议你找一本计量的书看看吧！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 12:19
这些基础性的东西建议你找一本计量的书看看吧！

看来是关于解释和被解释的关系的好东东。

感觉到计量如果做到十全十美，很难。

外生、内生的关系，控制和解释的关系。。都是时常有随意的。。

xuguw 发表于 2016-6-7 18:34
看来是关于解释和被解释的关系的好东东。

感觉到计量如果做到十全十美，很难。

是的，没有最好，只有更好。既然是计量经济学，计量之外还要关注经济意义以及对模型结果的分析，这也是非常重要的环节！！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 18:39
是的，没有最好，只有更好。既然是计量经济学，计量之外还要关注经济意义以及对模型结果的分析，这也是非 ...

如果我是搞气象的，计量分析，和经济学的计量有怎样的同和不同呢。还有，历史学能否搞计量研究