请问动态面板结果的dep.lag1和dep.lag2系统可以接近1吗？

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xtabond2做的动态面板regression里 用了dependent variable 的两个lags，L.depVar和 L2.depVar 但是发现L.depVar系统非常接近1，请问动态面板中AR(1)的系数大小有要求吗？
谢谢

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关键词：动态面板 lag regression Dependent regressio 动态

lachance 发表于 2016-6-5 06:16
xtabond2做的动态面板regression里 用了dependent variable 的两个lags，L.depVar和 L2.depVar 但是发现L.d ...

ar（1）应该是小于0.05，ar（2）越大越好，不过有的论文只报告ar（2）

Captain-CUI 发表于 2016-6-5 06:55
ar（1）应该是小于0.05，ar（2）越大越好，不过有的论文只报告ar（2）

谢谢， 你说的是P-value， 我指的是REGRESSION结果出来的DEPENDENT VARIABLE 滞后一阶的系数。

Captain-CUI 发表于 2016-6-5 06:55
ar（1）应该是小于0.05，ar（2）越大越好，不过有的论文只报告ar（2）

请看图，我dynamic panel regression 高亮的系统非常接近1呀。
这个可以吗？
谢谢啦

lachance 发表于 2016-6-5 22:58
请看图，我dynamic panel regression 高亮的系统非常接近1呀。
这个可以吗？
谢谢啦

看看陈老师的书吧，或者roodman（2012）
查看stata手册，我的水平也很有限

我也有这个疑问，请问如何解决