单位根 到底是哪个方程的根

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说到单位根检验 。。。一直很困惑。到底是哪个方程的根？

因为一般在检验单位根之前，好像是没有具体比如ar之类的模型的。那么就没有所谓的模型的特征方程。

但是我们提到单位根检验。好像描述的这个根是特征方程的根。

那么请问下，到底单位根  这个根是哪个方程的根。

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关键词：单位根检验 模型

同问！！

楼主 请你随便找本计量经济学教材 好好看一看 不要做伸手党

旧时光是个美人 发表于 2016-6-12 08:54
楼主 请你随便找本计量经济学教材 好好看一看 不要做伸手党

我查过计量经济学的书。

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是，实际过程中，都是拿着数据序列直接去检验序列是否有单位根。这时根本就不知道是哪个方程。请问，此时做的单位根检验到底是针对哪个方程。

tiandaoliwen 发表于 2016-6-13 09:52
我查过计量经济学的书。

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是 ...

拿着数据去检验，其实就是先估计你说的“已知了一个方程”的那个方程啊。实质上，方程一阶滞后的自回归系数就是那个rho，（21.4.1）不就是一个方程吗？没有数据，不经过估计，怎么知道rho等于多少？

tiandaoliwen 发表于 2016-6-13 09:52
我查过计量经济学的书。

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是 ...

你也说了，是拿着数据去检验是否有单位根，虽然软件直接给出了结果，但背后的过程就是方程（21.4.1）啊。
你”拿着的数据“就是式中的Y，本质上就是Y和Y的滞后一期去做回归，当然，现在常用的单位根检验都是在该式基础上做一些变形得到的。

旧时光是个美人 发表于 2016-6-13 19:11
你也说了，是拿着数据去检验是否有单位根，虽然软件直接给出了结果，但背后的过程就是方程（21.4.1）啊。 ...

好像有点明白了。感谢。