单位根检验之后的工作？ 

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对于时间序列数据，如果不是平稳的，则进行普通ols后很容易造成伪回归问题。所以，很有必要进行变量的平稳性检验。我们知道，单位根检验就是用于平稳性检验的。假如证明了单位根的存在，则我们可以认为该变量是不平稳的。

问题是：

1）如果我们证明了变量不是平稳的，但是欲进行回归的所有解释变量和被解释变量都是一阶差分平稳的，是不是我们只要将差分后的变量进行回归就行了呢？

2）或者，下一步我们需要检验变量间是否存在协整关系，假设证明了协整关系的存在，就可以直接使用原始数据进行普通的ols进行分析了。假设没有协整关系，则没有必要进行回归分析了。

上面两个问题，请熟悉的仁兄给予解答。

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关键词：单位根检验 时间序列数据 平稳性检验 协整关系 解释变量 检验 单位

如果通过单位根检验后发现变量是非平稳的，就应该进一步检验变量之间是否具有协整关系；

如果是协整的，那么：

（1）可以直接使用原始数据进行OLS回归，回归模型反映了变量之间的长期均衡关系；

（2）可以建立误差修正模型即ECM，ECM模型属于短期波动模型，但其综合反映了自变量短期波动对因变量短期波动的影响和变量之间长期均衡关系对因变量短期波动的影响；

（3）可以进行GRANGER因果关系分析、脉冲响应分析、方差分析分析等。

以上是一般而论，仅供参考。

解释的非常清楚,非常感谢!

xiexie

看你作什么了,!