FRA如何进行套利

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如题，向各位大侠求助下FRA如何进行套利？？？

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关键词：FRA 各位大侠 如何

这够专业阿

看看专著吧

forward rate agreement?

那个就是利率平价的问题，照公式算一下，如果不一样的话，就可以套利了，具体就是买进卖出的问题了

只知道FRA定价，hull那本书上有详细介绍，套利吗，就是出现套利机会吧。

具体策略就不知道了。希望其他会员能够给予您满意回答！

就是远期利率协议，如果i1=10%,i4=6%,那么FRA1*4=8%如何进行套利呢？

以下是引用孤独等待在2009-5-31 7:05:00的发言：
就是远期利率协议，如果i1=10%,i4=6%,那么FRA1*4=8%如何进行套利呢？

这要跟利率期限结构挂钩。看远期利率是up-slope还是down-slope吧。