做实证中遇到一个问题 怎么都想不通
1.我做散点图 发现X与Y在近几期内是正向变化的
可是通过ADF 协整 granger因果分析,并做误差修正模型 得出X与Y是负相关的? 请问怎么回事
2.回归分析不能说明X和y有因果关系,只是说明他们是否有关系,那么如果进行granger分析,证明二者有的因果关系后,回归分析得出的系数是否可以被看成是X能影响Y的程度?
也就是说如果X1 X2经格兰杰分析均是Y的原因,而回归中得出x1的系数大于x2,是否可以得出 x1对y影响更大??
请大家帮忙解决一下
楼主: zizzzya
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[问答] 百思不得其解-granger因果分析的疑问 |
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