[求助][注意]工具变量法 交叉变量

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请教各位大侠：

我的论文现在建立了模型：

y=a1x1+a2x1*x2+a3x3+a4x4

其中x1是哑变量并可以用x5 x6 x7预测

现在认为x1具内生性，想用工具变量法来解决，请问在stata中用命令实现？

有劳各位，不甚感激……

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关键词：工具变量法 工具变量 Stata tata 各位大侠 工具 变量 交叉

ivreg/ivregress

你是说 ivreg 2sls y x2 x1*x2 x3 x4 (x1=x5 x6 x7),first 吗

 那交叉变量不用管吗？x1*x2中的x1内生性可以解决吗？

以下是引用gunlace在2009-5-31 20:50:00的发言：其中x1是哑变量并可以用x5 x6 x7预测

这种预测，你先用什么估计方法？

我看国外的是用probit法

但具体怎么操作的不知道

以下是引用gunlace在2009-6-1 11:37:00的发言：我看国外的是用probit法

这里似乎比较麻烦。

如果x1与x2都是连续型变量，可以先检验x1*x2是否具有内生性，如果有，使用

ivregress 2sls y x2 x3 x4 (x1 x1*x2=x5 x6 x7)

如果没有，使用

ivregress 2sls y x1*x2 x2 x3 x4 (x1=x5 x6 x7)

不过，这里x1是哑变量。

eblog  金币 +10  金钱 +50  魅力 +10  奖励 2009-6-2 17:21:57

若x1是0-1变量，似乎不能使用probit估计来实现工具变量的作用；若仍把x1当作普通变量被工具化，则似乎又悖于x1的性质。

https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?BoardID=67&replyID=123956&id=461658&skin=0

好像有类似处：如何控制0-1变量的内生性。

[此贴子已经被作者于2009-6-1 13:23:11编辑过]

以下是引用sungmoo在2009-6-1 12:41:00的发言：

这里似乎比较麻烦。

如果x1与x2都是连续型变量，可以先检验x1*x2是否具有内生性，如果有，使用

ivregress 2sls y x2 x3 x4 (x1 x1*x2=x5 x6 x7)

如果没有，使用

ivregress 2sls y x1*x2 x2 x3 x4 (x1=x5 x6 x7)

请问sungmoo：这里如何判断x1*x2是否有内生性呢？谢啦！

[此贴子已经被作者于2009-6-1 16:38:14编辑过]

这篇外文说 他参照wooldridge（2002）的做法

先预测x1的概率 以这个概率是连续的，可以作为作为工具变量，进行2sls。这个我似乎看懂了。但他只解决了文章的一个模型，这个模型是不带交叉变量的。紧接着他又说如何解决第二个模型，带交叉变量的，我没看明白：This approach has three steps. In the first step, we predict auditor
quality as in Table 3. In steps 2 and 3, we use a standard instrumental approach, with the
predicted value obtained from step 1 as an instrument.  到这里我看懂了，第一个模型完全可以按他说的解决，接下来就不懂了。In our subsequent analysis we interact
BigSix （六大事务所）with past stock returns（上期股票收益）, we follow Wooldridge (2002) and used the demeaned value of
past returns.13 Wooldridge (2002) indicates that, under fairly general conditions, this procedure
provides efficient estimations. In addition, we are using the fitted probability of auditor quality
as an instrument, the effect of misspecification in auditor quality model is mitigated. We also
correct the standard errors for heteroskedasticity and serial correlation.

我最近做模型好像也需要交叉变量，但才疏学浅，各位高手可否详细介绍一下，什么是交叉变量？或者推荐书和网站也可以

非常感谢