用工具变量法时如何求同行业其他公司平均值

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打扰各位，想请教大家，如果用同行业其他公司（不包括本公司）平均值做工具变量，那应该怎么用stata求同行业其他公司平均值呢，stata该输入什么口令呢，谢谢大家~

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关键词：工具变量法 工具变量 平均值 同行业 Stata 平均值 如何 行业

把数据发来看看

https://bbs.pinggu.org/thread-3096829-1-1.html

因为不好找工具变量（特别是面板资料），我去年也在文章中（也有已发表之文章）利用类似之方法处理内生变量之问题！然而，后来才发现底下一篇文章指出该作法是有问题的！
Gormley T. A., Matsa D. A. 2014. Common errors: How to (and not to) control for unobserved heterogeneity. Review of Financial Studies 27:617–61.
请见文中之 2.3.4 Using independent variable group averages as instrumental variables。

夏目贵志 发表于 2016-8-18 23:48
把数据发来看看

已经解决了，谢谢您

蓝色 发表于 2016-8-19 08:25
https://bbs.pinggu.org/thread-3096829-1-1.html

非常谢谢您的方法，帮了大忙，谢谢

黃河泉 发表于 2016-8-19 10:00
因为不好找工具变量（特别是面板资料），我去年也在文章中（也有已发表之文章）利用类似之方法处理内生变量 ...

是的，面板数据的工具变量太难找了，我用滞后期和平均值都不合适，请教您一下还可以有什么方式，谢谢您

气楔 发表于 2016-8-19 10:23
是的，面板数据的工具变量太难找了，我用滞后期和平均值都不合适，请教您一下还可以有什么方式，谢谢您

这个真的难了（恐怕要用洪荒之力都不容易取得），我自己都深受其害啊！通常需要找一些政策改变 (natural or quasi experiments) 来帮忙认定或处理内生性！

黃河泉 发表于 2016-8-19 11:25
这个真的难了（恐怕要用洪荒之力都不容易取得），我自己都深受其害啊！通常需要找一些政策改变 (natural  ...

好的，谢谢您，我只能尽力找了

请问用这种方法做工具变量的依据是什么呢？