stata工具变量法与广义矩估计GMM详解

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2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考

* 简介：为什么使用IV/GMM？

* 两阶段最小二乘法（2SLS）

以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！

1、2SLS的STATA实现  

---

*----------------------------

*-- stata实现：ivergress 命令

*----------------------------  

   

   

1.   use hsng2.dta, clear
   
2.      des rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4
   
3.      sum rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4

复制代码

   

   *-基本命令格式

   

1.   ivregress 2sls  rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4)
   
2.         est store r2sls_0

复制代码

     

   *-稳健型标准误

   

1.   ivregress 2sls  rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4),vce(robust)（稳健型标准误）
   
2.         est store r2sls_rb

复制代码

        

   *-Bootstrap标准误   

   

1. ivregress 2sls  rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), ///
   
2.                      vce(bs,reps(200))
   
3.         est store r2sls_bs
   
4.         
   
5.      local mm "r2sls_0 r2sls_rb r2sls_bs"
   
6.      esttab `mm', mtitle(`mm')  

复制代码

     

   *-多个内生变量

   *

   

1.    ivregress 2sls rent (hsngval pcturban = faminc reg2-reg4)

复制代码

   *

   * 说明：(1) 不可能单独为每个内生变量指定一组特定的工具变量；

   *       (2) 所有外生变变量都作为自己的工具变量；

2、 GMM 中的相关检验

---

   * stata 实现：

  

1.    use hsng2.dta, clear  
   
2.      ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), ///
   
3.                   wmatrix(robust) small
   
4.      estat overid            

复制代码

3、附件参考

---

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分享3 收藏61 回帖

关键词：Stata 工具变量法 广义矩估计 工具变量 tata 工具变量 广义矩估计 GMM stata

感觉好专业啊

见得多了也就没啥了

谢谢楼主无私的分享，给你一些奖励。期待类似的好贴继续分享到经管代码库版块来哦。

感谢露珠分享！

刚好要做广义矩估计，真的好详细，谢谢

楼主你好，请问你知道SMM，模拟矩估计怎么操作吗？

感谢楼主分享！

感谢楼主分享！