VAR的一些实践问题

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VARMAX进行VAR时遇到一些实践上的问题想请问一下：
1.投入的单变量
我有几十个宏观变量的时间序列的自变数，如何确认投入哪几个变量投入VAR？用每个变量各自的SIC？
2.变量相关性
宏观变数的相关性是很高的，VAR如何处理这问题？用Conintegration？
3.信息滞后性的差异如何解决？
我有领先指标（M2，股价指数）、同期指标（进出口数据）、落后指标（GDP）
投入VAR模型时如何处理不同指标的信息滞后性的问题？

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关键词：VaR Integration ration varmax ARMAX VAR 相关性 信息滞后性