滞后期的多重共线性问题！

如果一个解释变量是内生，最常用的工具变量就是它的滞后项。当然，这也是有经济意义的，因为解释变量对被解释变量具有滞后相应。但是，如果想比较解释变量对被解释变量的当期影响与后期影响时，如何建立回归模型？如果简单地将解释变量的当期值和滞后值放入模型中，无疑会产生多重共线性问题，请教各位大神如何处理？？

史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-12 00:25
相关系数很高，基本都在0.95以上，且是显著的！！

所以呢？

建议参考一下这里：https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_lag

将解释变量的当期值和滞后值放入模型中

在不引发别的问题的情况下这是很常见的做法。报告系数的和和joint significance就好。

夏目贵志 发表于 2016-7-12 00:15
在不引发别的问题的情况下这是很常见的做法。报告系数的和和joint significance就好。

相关系数很高，基本都在0.95以上，且是显著的！！

夏目贵志 发表于 2016-7-12 00:15
在不引发别的问题的情况下这是很常见的做法。报告系数的和和joint significance就好。

请教：你说的系数和joint significance就是pearson相关系数和模型的显著性F值吗？？

夏目贵志 发表于 2016-6-25 09:43
所以呢？

建议参考一下这里：https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_lag

我发现一个问题，还麻烦高手指点：分布滞后模型是针对时间序列模型的，我的面板数据能用吗？

史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-12 11:06
我发现一个问题，还麻烦高手指点：分布滞后模型是针对时间序列模型的，我的面板数据能用吗？

可以参考一下这里和这里引用的别的文献。估计的话FGLS和GMM stata都可以做的。
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.510.6489

夏目贵志 发表于 2016-7-12 23:51
可以参考一下这里和这里引用的别的文献。估计的话FGLS和GMM stata都可以做的。
http://citeseerx.ist.ps ...

这个是动态面板，不是我所说的自变量的滞后项作为解释变量放入模型中！！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-13 00:34
这个是动态面板，不是我所说的自变量的滞后项作为解释变量放入模型中！！

不知道你在说什么。你不是说要用在面板数据么。。。
要是我没理解你的问题的话问问别人吧……

夏目贵志 发表于 2016-7-13 07:03
不知道你在说什么。你不是说要用在面板数据么。。。
要是我没理解你的问题的话问问别人吧……

面板数据就不能用解释变量的滞后项作为解释变量放入模型中吗？
动态面板是用被解释变量的滞后项作为解释变量放入模型中，你是不是没有分清楚啊？
我的问题你能给点有用的建议吗？要么参考文献，要么不回答我的追问！！