楼主: 易怒的炎魔
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[问答] 用MATLAB设计一款价差套利模型的函数: [推广有奖]

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楼主
易怒的炎魔 发表于 2016-6-28 13:39:41 |AI写论文
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用MATLAB设计一款价差套利模型的函数:
函数JCTL(),函数主要逻辑:1.从品种池中选出长期价差相关性最高的两个品种,执行套利操作。2.此后,每天进行监控,如果当前品种价差不再满足一定的相关性,则进行平仓操作。3.返回1继续执行。
函数JCTL()输入参数包含所有的品种价格数据JCTL(Open,High,Low,Close,Date),品种池:2个品种。

关键词:MATLAB matla atlab 价差套利 套利模型 相关性 模型 监控 品种

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