vif检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共线性检验吗？因为多重共线性检验的是线性关系，而我验证的是u型关系关系，所以我想知道用不用做vif检验？2.因为我证明的是u型关系，所以存在高管-员工薪酬差距的一次方和二次方，他们之间的相关性很大，我们老师一定让我加vif检验，我老师说我要是不加必须有充足的理由，但我做了vif检验后，我的一次方和二次方的vif达到了6.55，我看有的文章说vif超过就存在多重共线性，就得解决这个问题，那我现在6.55，需要解决多重共线性问题吗？  我实在是没办法了，老师让我一定要弄明白，我又是小白，写的还是u型关系，所以还希望懂得大神能帮忙解答一下，谢谢了。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：F检验 VIF 多重共线性检验 多重共线性问题 一定要弄明白 相关性 文章 薪酬

arron55 发表于 2016-6-28 17:33
1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共 ...

超过10一般才认为存在额。不用担心的。祝好运～

最大的vif大于10，平均的vif大于1，同时满足这两个条件，说明存在多重共线性。

实际上，在线性回归中引入平方项，平方项与一次项的相关性肯定较大，而且导致原来的线性关系不存在。在考虑变量间呈 U 形关系时，如果是面板数据，可以采用门限模型；如果是时间序列数据，参考一般文献，平方项的引入，默认仍存在线性关系。

星期天的早晨 发表于 2016-6-28 19:31
实际上，在线性回归中引入平方项，平方项与一次项的相关性肯定较大，而且导致原来的线性关系不存在。在考虑 ...

嗯嗯，谢谢谢谢！那现在我的最大一项vif才是6.55，但平均vif大于1，是不是就是不存在多重共线性问题，用reg回归就可以？

xddlovejiao1314 发表于 2016-6-28 17:56
超过10一般才认为存在额。不用担心的。祝好运～

谢谢

arron55 发表于 2016-6-28 19:41
嗯嗯，谢谢谢谢！那现在我的最大一项vif才是6.55，但平均vif大于1，是不是就是不存在多重共线性问题，用r ...

不存在。两个条件必须同时满足时，认为存在多重共线性。线性回归可以做。

星期天的早晨 发表于 2016-6-28 19:55
不存在。两个条件必须同时满足时，认为存在多重共线性。线性回归可以做。

好的，谢谢，实在是太感谢了。但其实我想问一个问题，我要证明的是u型关系，那为什么我要做多重共线性检验呢？这不是要检验线性关系吗？

arron55 发表于 2016-6-28 19:58
好的，谢谢，实在是太感谢了。但其实我想问一个问题，我要证明的是u型关系，那为什么我要做多重共线性检验 ...

如果你的数据是时间序列或者截面数据，这个是要做的，否则导致后面回归结果可能不理想。如果是面板数据，可以不用做。
你纠结的是要验证 U 形曲线的存在，那么就一定不是线性模型了，是非线性模型了，但像二次项，取对数之类的可以转化为线性模型，这个在模型回归结果后对U形关系可以作以说明，并不影响。再说说转化问题，在古典线性回归模型假定中，第一个假定：线性假定。这个是说模型线性与参数，不是线性于变量。或者说，每个解释变量对被解释变量的边际效应为常数，即被解释变量对解释变量的偏导数为常数，就是在模型中a1,a2,a3.
所以，如果你令x(k+1)等于平方项，那么在形式上就和原来的线性模型是一致的。
不知道你明白否？

线性于，a1 ,a2 , a3为系数。