ARMA模型问题

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最近在自学ARMA模型，遇到一些问题不懂，需要请教大家！非常感谢！

1、判断自相关和偏自相关拖尾或者截尾，看图需要分左右两侧吗？如下图，有左右两条虚线

2、如果都是拖尾，可以建立ARMA（p,q）模型，但是p,q应该怎么确定？

3、如图所示，因变量设为Y

（1）为什么方程是：y(1,1)  c  ar(13)

（2）并且还可以加入：y(1,1)  c  ar(13)  ar(13)——因为这样拟合效果更好

4、如图所示，设因变量为Y

（1）判断：ACF拖尾，PACF3期截尾——为什么ACF可以判断拖尾？

（2）方程为：y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)

（3）并且还可以加入：y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)  ma(1)——ACF不是拖尾吗？为什么还可以加入ma(1)

（4）另外，第3问和第4问对比，为什么第3问，方程直接用ar(13)就可以，中间都可以省略，而第4问，方程中必须写ar(1)  ar(2)  ar(3)

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA 因变量 如图所示 模型 左右

1.虚线左右是对称的，其实就是关于0对称的一个很小的区间，AUTOCORRELATION是自相关，PARTIAL CORRELATION是偏自回归。这两张都需要看。
2.PQ是看在哪一阶快速收敛到虚线内
3.因为到第十三阶，模型有探出虚线外，第十四阶有收敛至虚线内
4.相对来说ACF在收敛至虚线后还有过反复接近虚线的过程，而PACF则基本收敛后就缩到0附近了。
至于PQ其实通过图来看只是大概的，一般也会多尝试几个PQ值来看哪一个模型拟合更好，通常会用AIC来做参考标准

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-11 12:01
1.虚线左右是对称的，其实就是关于0对称的一个很小的区间，AUTOCORRELATION是自相关，PARTIAL CORRELATION是 ...

你好！非常感谢你的解答，让我对模型有进一步理解，谢谢！还有几个问题需要请教一下，（1）因变量y（1，1）和y，这两个表达方式在ARMA方程建立中有什么不同的含义呢？（2）如果自相关和偏自相关都是拖尾，可以建立ARMA（p,q）模型，确定p,q主要就是看自相关和偏自相关图中到哪一阶快速收敛到虚线内对吗？（3）y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)与y（1,1） c  ar(3)两个方程建立过程有什么不同呢？