楼主: 新时代少年
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[时间序列问题] stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列 [推广有奖]

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新时代少年 发表于 2016-7-12 21:35:46 |AI写论文
20论坛币
比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求解思路！

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关键词：向量误差修正模型 误差修正模型 Stata 误差修正 如何提取 模型 如何 信息

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沙发
夏目贵志 发表于 2016-7-12 23:56:40
第一个问题用predict命令即可。请参考help vec postestimation##predict
第二个我不知道。
藤椅
黃河泉 在职认证  发表于 2016-7-28 08:32:43
就我所知，好像还没有 Stata code for (Hasbrouck, 1995) information share，你或许应该考虑其他 software (例如 RATS)。
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板凳
楚天江南客 学生认证  发表于 2016-11-30 13:19:39
怎么附加vec选项会报告错误？
报纸
夜幻星痕 发表于 2019-8-14 11:47:30
老哥，你现在会IS模型和PT模型了么？求指导
地板
夜幻星痕 发表于 2019-8-14 11:48:43
老哥，我的QQ是1083035494.老哥看到加一下，求求了。
有别的老哥会IS和PT的也可以加，备注一下，感谢！
7楼
新时代少年 发表于 2019-8-21 21:23:49
夜幻星痕 发表于 2019-8-14 11:47
老哥，你现在会IS模型和PT模型了么？求指导
不好意思，我已经忘了怎么做
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