[统计软件] 使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办？ [推广有奖]

大专生

0%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

忽复隔淮海 发表于 2016-7-13 23:46:01 |AI写论文

5论坛币

求各位大神指教
我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不能用的话还有什么别的方法来测定吗？
谢谢！

沙发

lp131018 发表于 2016-7-16 19:09:47

你好，问题解决了么

藤椅

忽复隔淮海 发表于 2016-7-17 03:39:44

lp131018 发表于 2016-7-16 19:09
你好，问题解决了么

用SC一直不行，但是换了AIC的话就基本上都变成一阶单整了，所以暂且这么做了