动量momentum和其他定价异象相反

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动量效应是指过去收益低的股票未来短期收益也低，所以策略是买过去高收益股票、卖过去低收益股票；size效应是指大size的股票未来收益较低，所以策略是买小size股票、卖大size股票。但是动量策略的loser股票的性质是流动性很差、波动性SD大的股票，和小size股相似，这样又和定义完全相反了。请高手点拨我一下，弄糊涂了，谢谢！

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关键词：Momentum moment omen NTU MoM 流动性 loser 收益

最近在看动量反转的策略，刚入门不久，也有类似的困惑