求助：ARMA模型的问题

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在处理上证指数的收盘价数据的时候，遇到这样一个问题，由于证券交易所在周末和国家法定假日的时候是不开市的，那么我在创建时间序列的时候，这些日期的数据该怎么处理？例如：2009年的1月23日上证指数的收盘价是1976.58，2009年的1月24日至2月1日由于刚好遇上春节放假，没有那几天的数据，而我在创建时间序列的时候，有两种选择，一种是1周5天制（去掉周六和周日）的序列，一种是1周7天制的序列，我的想法是1月24日至2月1日的上证指数收盘价数据我都用1月23日的数据，不知这样是否正确，请问还有没有其他处理方法？


PS：建立ARMA模型的步骤：
1、序列的预处理：平稳性分析（时序图检验、自相关图检验、单位根检验）、季节性分析（？？用什么方法）、纯随机性分析也就是白噪声检验（？用什么方法）。
2、模型识别与定阶：确定p和q（样本自相关函数和偏自相关函数、AIC准则和BIC准则）
3、模型参数估计（矩估计、极大似然估计、最小二乘估计）
4、模型检验（检验残差是否是白噪声过程）
5、预测
请问上面的过程有没有什么问题？？？

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 时间序列分析

肯定是要去掉这些数据啊，常用的对于金融数据的处理方式就是时间选择上只选择“交易日”的数据，对于没有交易也就是没有数据的日子，你沿用之前交易日的数据会错误的加大那些节假日之前数据的权重，会导致分析偏差

所以直接不用这些没有交易的日期就好了

如果你是用EXCEL导入的话，你可以考虑编一个VBA的小函数，判定该日期有没有交易数据，没有的话就剔除该日期
基本上这样是可行的
我最近在用EXCEL做股票的行情图，也遇到这种没有交易的问题，直接用正常日期作图做出来一堆零点，最后只好考虑用函数进行判定再导入有数据的点作图

不考虑日期的话你觉得可以吗 用unstructured/undated 建立workfile  用12345来代替你的日期啊