【面板门槛回归】之 Stata 程序

石原莉奈 发表于 2018-2-22 00:14
xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)
黄老师您好，我对这段代 ...

1. 不一定。2. 不重要，请看原始模型说明。

黃河泉 发表于 2018-2-22 06:59
1. 不一定。2. 不重要，请看原始模型说明。

好的，谢谢老师

单门槛不显著但双重门槛显著，这种情况可以使用双门槛吗？以前碰到的结果都是单门槛和双门槛同时成立的

石原莉奈 发表于 2018-2-22 22:12
单门槛不显著但双重门槛显著，这种情况可以使用双门槛吗？以前碰到的结果都是单门槛和双门槛同时成立的

这是没门槛。

老师您好，我使用xtptm和xthreg，同样的数据和同样的设置分别得出两个不一样的结果，一个有显著的门槛效应，一个没有门槛效应，请问这种情况是否异常

wawad 发表于 2018-3-3 21:01
老师您好，我使用xtptm和xthreg，同样的数据和同样的设置分别得出两个不一样的结果，一个有显著的门槛效应， ...

我只用 xthreg。

楼主真是好人，收藏一个，谢谢，未来可能用到

黄老师，您好！请问您指导怎么把门槛检验结果图调整成折线图并加上95%显著线吗？

黄老师， sigma_u |   .0269054
      sigma_e |  .09761824
          rho |  .07060223   (fraction of variance due to u_i)
想请教下您，跑出来的结果sigma_u、sigma_e该怎样解释呢？sigma_u表示模型总体的固定效应、sigma_e表示模型随机扰动项，rho表示固定效应能够解释的方差部分吗？
谢谢老师

morning_x 发表于 2018-4-16 23:12
黄老师， sigma_u |   .0269054
      sigma_e |  .09761824
          rho |  .07060223   (fraction of ...

不重要也不 care。