【面板门槛回归】之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2018-2-3 11:38
刚刚回答过了，没有。

好的，谢谢

黃河泉 发表于 2016-7-28 11:54
你是指如何估计模型中的"门槛值" $\gamma$？其实这还蛮简单的（你若学过最基本的 least squares, LS 方法） ...

老师您好，我想请教一下，我运用王群勇老师的程序
xthreg lny lnx1 lnx2, rx(ifi1) qx(ifi1) thnum(1) bs(500) trim(0.01) grid(100)得到ifi1有一个门槛值为62.66，如果将trim(0.01)改为trim(0.05)则得到门槛值为17.10，两者都能通过显著性检验，我看了王老师资料说trim代表
每个门限分组内异常值去除的比例，但我不太理解什么意思（ifi1确实存在一些过大和过小的数，但这不是错误的数），为何调整trim会给门槛值带来这么大的影响呢
能请您解释一下吗，谢谢

明道1 发表于 2018-2-5 11:36
老师您好，我想请教一下，我运用王群勇老师的程序
xthreg lny lnx1 lnx2, rx(ifi1) qx(ifi1) thnum(1)  ...

请 help xthreg 看看

1. trim(numlist) is the trimming proportion to estimate each threshold.

复制代码

之意义。了解其意义，你会发现上述结果也不是太例外。

谢谢分享，太棒了

明道1 发表于 2018-2-5 11:36
老师您好，我想请教一下，我运用王群勇老师的程序
xthreg lny lnx1 lnx2, rx(ifi1) qx(ifi1) thnum(1)  ...

你的问题用"讲的"可能还好，要用"写的"说清楚，要花很多时间。你自己可能要去找一点文献看看。

黃河泉 发表于 2018-2-5 11:48
请 help xthreg 看看之意义。了解其意义，你会发现上述结果也不是太例外。

我读了help xthreg和王老师的论文，这个trim是指门槛效应检验分组时去除异常值的比例吗，是不是存在的异常值较多，因此调整tirm时会导致结果发生很大差别呢，但我换了一个控制变量，发现trim（0.01）和trim（0.05）结果是一样的，好奇怪，实在想不明白是什么回事，水平有限，老师可以再加指点下吗

明道1 发表于 2018-2-5 18:12
我读了help xthreg和王老师的论文，这个trim是指门槛效应检验分组时去除异常值的比例吗，是不是存在的异常 ...

1. 我通常不会异常值这个讲法。2. 不同 trimming 的结果可能一样，也可能不一样，这是 case by case。虽然是简单的概念，但也不是三言两语可以说清楚的（特别是用写的），关键是你应该看有没有课可以听，我目前也特别有时间写（以后有机会再将此部分加入说明）。

黃河泉 发表于 2018-2-5 18:36
1. 我通常不会异常值这个讲法。2. 不同 trimming 的结果可能一样，也可能不一样，这是 case by case。虽然 ...

好的，期待老师有空加入这部分，目前没找到课程听
我想问一下，碰到这种情况，有没有一个特定的标准或者习惯？
比如选择门槛值不会变化的控制变量？
或者通常选择trim（0.05）或者trim（0.01）？
或者根据得到的门槛值合理性选择trim（0.05）或者trim（0.01）？
目前在写毕业论文，所以问的有点多了，老师简单回一下一般怎么选择即可，谢谢

明道1 发表于 2018-2-5 19:02
好的，期待老师有空加入这部分，目前没找到课程听
我想问一下，碰到这种情况，有没有一个特定的标准或者 ...

没有一定标准，看你的资料多寡，我通常都会用 0.05。

xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)
黄老师您好，我对这段代码有两点疑问。1.门槛变量d1是否需要出现在前面被解释变量当中？因为help里面给的代码例子是xthreg depvar [indepvars], rx(varlist) qx(varname)
2.qd1是什么变量，是对门槛变量的某种处理吗？