【面板门槛回归】之 Stata 程序

明道1 发表于 2018-2-2 11:37
老师，我想请问一下，门槛模型的门槛变量能否是被解释变量呢
我的模型是lny=lnx1+lnx2+....
其中y是GDP， ...

不可以。

黃河泉 发表于 2018-2-2 11:39
不可以。

谢谢，是因为门槛变量必须是外生变量吗

黄老师您好，请教您一个问题。
如果我用xthreg命令得出的单一门限效应检验结果不显著，但是回归系数的P值却是显著的，那么该如何解释呢？
比如门限检验：
Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |      -5.1725             .             .
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 1000):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single |    1.1340     0.0103       6.87  0.5400  23.0043  28.1963  36.5325
-------------------------------------------------------------------------------
回归结果为：
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       132
Group variable: province                        Number of groups   =         6

R-sq:  within  = 0.2011                         Obs per group: min =        22
       between = 0.0018                                        avg =      22.0
       overall = 0.1661                                        max =        22

                                                F(7,119)           =      4.28
corr(u_i, Xb)  = -0.3155                        Prob > F           =    0.0003

------------------------------------------------------------------------------
       Grgdp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        Grfd |   .2904155   .0940814     3.09   0.003     .1041248    .4767061
        Nagr |  -.8563436   .4563305    -1.88   0.063    -1.759923    .0472363
         Rtc |   1.646709   .5001709     3.29   0.001     .6563206    2.637097
       Rgfix |  -.0496588   .0597528    -0.83   0.408    -.1679753    .0686577
       Rgfis |  -.0122705    .043488    -0.28   0.778     -.098381      .07384
             |
_cat#c.NLfd2 |
          0  |  -.2397949   .0761454    -3.15   0.002    -.3905704   -.0890195
          1  |  -.1857314   .0730129    -2.54   0.012    -.3303043   -.0411585
             |
       _cons |  -.6057797   .5409611    -1.12   0.265    -1.676937    .4653773
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .0269054
     sigma_e |  .09761824
         rho |  .07060223   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(5, 119) = 0.51                      Prob > F = 0.7714

谢谢黄老师！

明道1 发表于 2018-2-2 12:06
谢谢，是因为门槛变量必须是外生变量吗

没错。

公子邹也 发表于 2018-2-2 22:09
黄老师您好，请教您一个问题。
如果我用xthreg命令得出的单一门限效应检验结果不显著，但是回归系数的P值却 ...

没什么好解释的，根本就不是门槛模型。

老师请问，xthreg包可用于包含内生解释变量的面板模型吗，如不能，现在有stata包可以实现吗，谢谢

明道1 发表于 2018-2-3 10:25
老师请问，xthreg包可用于包含内生解释变量的面板模型吗，如不能，现在有stata包可以实现吗，谢谢

不可以，似乎没有。

明道1 发表于 2018-2-3 10:25
老师请问，xthreg包可用于包含内生解释变量的面板模型吗，如不能，现在有stata包可以实现吗，谢谢

请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4799337-1-1.html。

黃河泉 发表于 2018-2-3 10:37
请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4799337-1-1.html。

这个是动态面板的，如果是静态面板内生性，加入工具变量的情况下，检验面板效应，有stata程序吗，谢谢

明道1 发表于 2018-2-3 11:33
这个是动态面板的，如果是静态面板内生性，加入工具变量的情况下，检验面板效应，有stata程序吗，谢谢

刚刚回答过了，没有。