【面板门槛回归】之 Stata 程序

陈鹏真 发表于 2018-1-19 20:49
那老师我还要做三门限看是否通过是吗？

是的。

谢谢黄老师分享，最近在用这个模型写论文，很有帮助！

甜糖豆 发表于 2016-10-26 12:22
老师，您好。我用的不是这个命令，是连玉君老师的那个命令，set seed 123应该不是指要固定 boostrap，因为 ...

同学你好，我最近也在用连老师的命令，但是不管是help还是findit都不能找到xtthres的命令，请问你是怎么用这条命令的？谢谢谢谢

Minimized Sum of Squared Residuals:  1.01e+04
Standard error of residuals:    1.6546
Threshold estimator:    0.1104
95% conf. intv. of threshold:    0.0682    0.1695
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        prob
----+-----------------------------------------------
  1 |    -0.2270      0.0292     -7.7700      0.0000
  2 |    -0.4019      0.0478     -8.4156      0.0000
  3 |    14.8827      3.4636      4.2969      0.0000
  4 |    13.3524      2.9892      4.4668      0.0000
----------------------------------------------------
Threshold regression(Robust Std. Error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        prob
----+------------------------------------------------
  1 |    -0.2270       0.1470     -1.5441      0.1227
  2 |    -0.4019       0.3592     -1.1191      0.2632
  3 |    14.8827      13.6038      1.0940      0.2740
  4 |    13.3524      12.3276      1.0831      0.2788
-----------------------------------------------------
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
Ho: No threshold; Ha: Single threshold
Number of bootstrap:2000
F-stat & Prob:    3.3678   0.0585
F-critical value of 90% 95% 99%:
                 1
    +---------------+
  1 |  2.624169499  |
  2 |  3.608841499  |
  3 |  6.064772631  |
    +---------------+
Thresholds in single model:
  .1104458094

老师你好 ，请问为何ordinary回归的p值反而小于robust回归的p值呢？还有请问这个结果是显著的吗？是否代表存在门槛效应呢？

wawad 发表于 2018-1-29 11:11
Minimized Sum of Squared Residuals:  1.01e+04
Standard error of residuals:    1.6546
Threshold est ...

正常都应该是这样。（不是OLS的问题，是有没有修正标准误的问题）

黃河泉 发表于 2018-1-29 16:41
正常都应该是这样。（不是OLS的问题，是有没有修正标准误的问题）

那请问老师 我这个结果是否是存在门槛效应

wawad 发表于 2018-1-29 21:13
那请问老师 我这个结果是否是存在门槛效应

我只用 xthreg。

请问黄老师，非平衡面板数据可以用门槛效应么？我用了xtthres命令做非平衡面板数据，经常出现sample size too small，但是我样本总数很大，只是缺失值较多，是由于stata自动删除缺失的数据，导致可用样本太小了么？

我的时代007 发表于 2018-1-30 10:23
请问黄老师，非平衡面板数据可以用门槛效应么？我用了xtthres命令做非平衡面板数据，经常出现sample size t ...

1. No. 2. 我只用 xthreg。

老师，我想请问一下，门槛模型的门槛变量能否是被解释变量呢
我的模型是lny=lnx1+lnx2+....
其中y是GDP，我想研究GDP与普惠金融的关系
如果把门槛变量设成y，是可以的吗，谢谢