如何处理，在面板数据中加入时间序列变量的回归？

如题：如果看不懂，我再解释下，就是在有的分析中，本来主要变量都是面板数据，但是为了控制某些冲击，就必须加入是时间序列的变量。
我问的是，此时如何回归？因为数据不对称，是将时间序列变量对角化吗？求资料，求解惑。

请问你的意思是不是面板数据是二维变量，例如X(i,t),但是有时候因为某些需要，我们需要在控制变量中纳入时间序列的数据，同面板数据一起回归，比如  Y（i,t)=C+β1X(i,t)+β2Z（t)+e(i,t)   此时的Z(t)就是时间序列的数据。那么问题来了，如何加入时间序列数据进面板数据。答案就是直接加入，有多少个面板数据，就重复多少次时间序列数据就行了。比如X（1,t)对应的是Z（t),X(2,t)对应的还是Z（t)，一直对应到X(i,t)

牛奶草莓酱 发表于 2016-7-26 09:43

里边有相关的内容吗？

xiangnideyu 发表于 2016-7-27 12:27
里边有相关的内容吗？

如果有  我下载看，，否则 如只是一般的面板处理 我不下载看了。

牛奶草莓酱 发表于 2016-7-26 09:43

我看了  你似乎 没读懂 我的问题。。。。。。。

您说的对角化是指面板数据的数据转化吗？变量对数化算吗？
不好意思，因为您的问题在您给的附带标签里面没有找到，所以只能这样问了

yujituibian 发表于 2016-7-31 11:22
请问你的意思是不是面板数据是二维变量，例如X(i,t),但是有时候因为某些需要，我们需要在控制变量中纳入时间 ...

已经解决，对头。
是这样的。
我把币给你。

xiangnideyu 发表于 2016-7-31 16:12
已经解决，对头。
是这样的。
我把币给你。

呵呵，谢谢。

xiangnideyu 发表于 2016-7-31 16:12
已经解决，对头。
是这样的。
我把币给你。

你好，请问一下，如果涉及到面板数据中的i特别大，如公司数据，两千个，如何一一把时间序列数据补进去呢？