面板数据相关性系数与回归系数符号相反

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

首先，我想问一下，面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗？
只有一个自变量的情况下，我用pwcorr y x得到的相关性系数与xtreg y x,fe robust得到的回归系数符号相反，是什么原因啊？一般来说，短面板不需要检验自相关，但我不放心还是检验了，确实不存在自相关。异方差是存在的，所以我用了robust

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏15 回帖

关键词：回归系数 数据相关 面板数据 相关性 robust 相关性 自变量

两个原理上似乎就不是一回事

Try xtcd (ssc install xtcd).

LIXUANHANK 发表于 2016-8-2 00:08
两个原理上似乎就不是一回事

只有一个自变量，麻烦详细点说啊

不好意思，我上次可能误解你的问题。仔细看起来，你的问题应该是比较单纯的相关系数 (pwcorr y x) 与回归系数 (xtreg y x, fe robust) 为何符号不一样？It happens! 相关系数 (pwcorr y x) 并没有考虑其他变数之效果（单纯）；回归一般都有控制其他变数，以 xtreg y x, fe robust 为例，它控制了固定效果 (fixed effects, or unobserved heterogeneity)，所以符号可能相反！

黃河泉 发表于 2016-8-3 09:41
不好意思，我上次可能误解你的问题。仔细看起来，你的问题应该是比较单纯的相关系数 (pwcorr y x) 与回归系 ...

感谢耐心回帖！
所以这是正常的吗？但我看到的文章中，如果作者呈现了相关性系数表（确实有一些1A文章没放这个表，相关性系数表一般用于判断是否有多重共线性，有些文章直接对所有变量取对数，并说这样可以消除异方差和多重共线性，所以就可以不呈现相关性系数表了，也不说明是否做了异方差和多重共线性检验），相关性系数与回归符号都是一致的，至少其主要研究的变量是这样。我想我遇到这么奇怪的事情，是不是说明数据本身就不存在显著的线性关系？

1. 就如同我說的，it happens!（多多少少會遇到）就我個人來看，這些基本統計量並不是太有資訊（通常給審稿人看的 --- Editor of IREF, SSCI Journal 說的），迴歸結果才是"王道"！（不過你有機會遇到一些老師會問此類問題）
2. 可回答：y, x 之間的關係很可能同時受到 z 之影響，但在迴歸裡，當我們控制 z 後，原先 y 與 x 之間的關係可能會消失或者甚至變號！

一直被这个问题困扰！

感谢，解决了我的困惑！

黃河泉 发表于 2016-8-5 08:17
1. 就如同我說的，it happens!（多多少少會遇到）就我個人來看，這些基本統計量並不是太有資訊（通常給審稿 ...

谢谢黄老师教诲，正发愁怎么解释这个问题