因数据量大需要重复相同的计算，请教如何编程

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类似之前提过的问题，现有6个投资组合（portfolio） 共十年daily的收益, 例子如下：
date                 portfolio        收益
19910101              0           0.001
19910101              1           0.123
19910101              2           -0.024
19910101              3           0.0013
19910101              4           0.144
19910101              5           -0.003
19910101              6           0.094

19910102              0            0.0038
19910102              1             0.008
19910102              2             0.007
19910102              3             0.006
19910102              4            -0.007
19910102              5             -0.005
19910102              6            0.002

19910103              0            0.002
19910103              1            0.0435
19910103              2            0.0054
19910103              3            0.0535
19910103              4            0.0432
19910103              5            0.0236
19910103              6           0.0877
                           .
                           .

20011231              0             0.008
20011231              1             0.007
20011231              2             0.006
20011231              3            -0.007
20011231              4            -0.005
20011231              5             0.003
20011231              6             0.001
现想做如下运算：对于十年中的每一天，分别计算portfolio1+portfolio2收益的平均值以及portfolio5+portfolio6的收益平均值，然后再用portfolio5,6的平均值减去portfolio1,2的平均值。
拿20011231这天做例子：计算 [（0.003+0.001）/2] - [(0.007+0.006)/2]
十年每一天同样的计算，不知应该如何编写程序，请教高手指点，谢谢！！

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关键词：Portfolio Portfoli Daily Port 请教高手 平均值 编程 投资组合 daily 收益

在stata下 （其他软件应该差不多吧）

建立8个变量
1.第一个变量是date
2.后七个分别是 K0 至 K6 分别代表 当portfolio==0时的收益 当portfolio==1时的收益 ...当portfolio==6时的收益.

生成一个新变量 Result=[(K6+K7)/2 - (K1+K2)/2)]

新变量result就是你需要的结果

blue_wind777 发表于 2011-9-21 05:01
在stata下 （其他软件应该差不多吧）

建立8个变量

stata不是很熟悉 希望还是能用sas来完成

sherrysmile 发表于 2011-9-21 05:52
stata不是很熟悉 希望还是能用sas来完成

sas我不熟 但是我觉得原理应该差不多吧？

使用函数来实现这个功能，然后不断使用这个函数，知道所有数据处理完成
比如用matlab的做法就是：

function dayAvgRet=dayAvg（dayData）
% matlab中每行第一个百分号表示这一行是注释语句
% 输出变量 dayAvgRet 就是楼主想要的结果
% dayData为输入变量，格式为每一天数据，正如楼主所给的那些数据格式，如20011231这天的格式是：
% 20011231              0             0.008
% 20011231              1             0.007
% 20011231              2             0.006
% 20011231              3            -0.007
% 20011231              4            -0.005
% 20011231              5             0.003
% 20011231              6             0.001

% 然后假设从dayData中取出1、2、5、6收益（率）数据分别存到p1、p2、p5、p6这四个变量中。dayData不同的数据格式取的方式不一样，所以就没写具体方式
dayAvgRet= ((p5+p6)/2) - ((p1+p2)/2);
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


这样函数就编完了，之后吧不断重复调用这个函数就可以了，每次输入一天的数据，然后将得到的输出dayAvgRet保存在一列向量中就可以了

proc sql;
select date,avg(case when portfolio in(1,2) then 收益 end)-avg(case when portfolio in(5,6) then 收益 end) return1 from dataa where portfolio in (1,2,5,6) group by date;
run;

向大家学习

randywang198110 发表于 2011-9-21 08:44
proc sql;
select date,avg(case when portfolio in(1,2) then 收益 end)-avg(case when portfolio in(5,6 ...

我刚才试运行了一下 sas log提示以下错误：
18   proc sql;
19   select date,avg(case when port in(1,2) then return end)-avg(case when port in(5,6) then return
19 ! end)return1 from tt where port in (1,2,5,6) group by date;
         -------
         22
ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: !, !!, &, *, **, +, ',', -, /, <, <=,
              <>, =, >, >=, ?, AND, AS, CONTAINS, EQ, EQT, GE, GET, GT, GTT, LE, LET, LIKE, LT,
              LTT, NE, NET, OR, ^=, |, ||, ~=.

20   run;

不知哪个地方是不是缺少了什么符号？是不是“return1 from...前面需要什么符号呢？
另外想请问下您写代码中的 “return1 form dataa” dataa是指的input进去data的名字么？还是新生成的data的名字？本人刚学sas不久，对这些不是非常清楚 还请多多指教哈！many thanks！

seekts 发表于 2011-9-21 08:34
使用函数来实现这个功能，然后不断使用这个函数，知道所有数据处理完成
比如用matlab的做法就是：

谢谢seekts分享的办法 不过由于我的数据量太大，一共有几千天的数据 如果手动每次输入一天的话很费时间，如果能用sas宏变量或者sql去运行的话会方便很多

sherrysmile 发表于 2011-9-21 14:09
谢谢seekts分享的办法 不过由于我的数据量太大，一共有几千天的数据 如果手动每次输入一天的话很费时间， ...

原始数据是什么格式的，一般要先将原始数据处理好，接下来再开始编程处理。

对于这种规整的数据结构，也是可以用程序处理完成的，不需要手工输入