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大专生
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 | 悲催 2014-9-6 02:45:24 |
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签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
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5论坛币
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Matlab 解决不了多元BEKK的问题,转战到RATS 求大圣指点迷津。参考论坛前辈的程序,写了如下代码,可以运行,但有几个问题。请问model=var1 是什么作用?是表示mean equation么? 如果是,是用来得出模型的residual,然后用于BEKK的么?
因为我的数据已经是在R里得到的VECM 模型里的residual了,那我可以不要 model=var1。
DATA(FOR=XLS,ORG=COL) 1 1912 Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
system(model=var1)
variables Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
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也Run了不要model=var1, 结果如下。请问这里的mean表示什么意思?
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif
************************************************************************************
1. Mean(CORN) 0.000126 0.000368 0.34219 0.73221034
2. Mean(WHEAT) -0.000074 0.000322 -0.22878 0.81903709
3. Mean(SOYBEAN) -0.000037 0.000336 -0.10923 0.91302377
4. Mean(SUGAR) -0.000324 0.000421 -0.76884 0.44198618
5. Mean(DAG) -0.000055 0.000431 -0.12724 0.89874708
6. Mean(TBILL) -0.000003 0.000000 -29.99880 0.00000000
system(model=var1)
variables Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
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