楼主: sylend
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[问答] Rats 做多元BEKK 的模型问题,求大圣指点 [推广有奖]

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楼主
sylend 发表于 2016-8-13 01:30:06 |AI写论文
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Matlab 解决不了多元BEKK的问题,转战到RATS 求大圣指点迷津。参考论坛前辈的程序,写了如下代码,可以运行,但有几个问题。请问model=var1 是什么作用?是表示mean equation么? 如果是,是用来得出模型的residual,然后用于BEKK的么?
因为我的数据已经是在R里得到的VECM 模型里的residual了,那我可以不要 model=var1。
DATA(FOR=XLS,ORG=COL) 1 1912 Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
system(model=var1)
variables Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
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也Run了不要model=var1, 结果如下。请问这里的mean表示什么意思?
  Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  Mean(CORN)                       0.000126     0.000368      0.34219  0.73221034
2.  Mean(WHEAT)                     -0.000074     0.000322     -0.22878  0.81903709
3.  Mean(SOYBEAN)                   -0.000037     0.000336     -0.10923  0.91302377
4.  Mean(SUGAR)                     -0.000324     0.000421     -0.76884  0.44198618
5.  Mean(DAG)                       -0.000055     0.000431     -0.12724  0.89874708
6.  Mean(TBILL)                     -0.000003     0.000000    -29.99880  0.00000000

system(model=var1)
variables Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / Corn Wheat Soybean Sugar DAG Tbill
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关键词:bekk Rats Variables Variable Matrices RATS 多元BEKK

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