rats的编程

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我用rats做三元的GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决，另外我的数据进行了很多种处理但是都是说 NO CONVERGENCE  为什么？ 下面是代码 open data shuju.rat
data(format=rats)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<

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关键词：Rats Convergence Parameter Variables Matrices 编程

open data shuju.rat
data(format=rats)

system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z

再有问题,数据传上来看看

epoh 发表于 2012-4-9 16:36
open data shuju.rat
data(format=rats)

epoh 老师 你把这个代码直接跑吗？还是要设VAR1的？我刚才就在这个代码跑的  结果如下open data shuju.rat
data(format=rats)

system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<

guizidongxi 发表于 2012-4-9 16:41
epoh 老师 你把这个代码直接跑吗？还是要设VAR1的？我刚才就在这个代码跑的  结果如下open data shuju.ra ...

数据传上来看看

1111111111111111111

guizidongxi 发表于 2012-4-9 16:54
谢老师 结果出来了  前面的x（1）y（1） z（1）是不是各自的条件均值方差系数？open data shuju.rat  ...

呵呵,恭喜你,跑出来就好.

epoh 发表于 2012-4-9 18:16
呵呵,恭喜你,跑出来就好.

谢谢 epoh老师的帮助 一开始的x（1）y（1）z（1）是条件均值方程的系数吗？chap9好像没有介绍，所以还不懂，还有数据不聚集怎么办？

guizidongxi 发表于 2012-4-9 18:37
谢谢 epoh老师的帮助 一开始的x（1）y（1）z（1）是条件均值方程的系数吗？chap9好像没有介绍，所以还不懂 ...

数据才35个,应该不适合这种模型.

RATS 8 Users Guide
page ug-304, example
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100.0*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100.0*log(usxsui/usxsui{1})

*VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables xjpn xfra xsui
lags 1
det constant
end(system)

garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)

epoh 发表于 2012-4-9 19:27
数据才35个,应该不适合这种模型.

RATS 8 Users Guide

我的一个变量只有这个点数据。。。其他的类似的我看到两篇 一个是42个 一个是48个。。。。

guizidongxi 发表于 2012-4-9 20:18
我的一个变量只有这个点数据。。。其他的类似的我看到两篇 一个是42个 一个是48个。。。。

哈哈,35个数据,36个系数,这个....