回归的t检验值全部为na是怎么回事？

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图中是回归结果，请问问题出在哪里？在线等专家帮忙解读。非常感谢。

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关键词：t检验 回归结果 非常感谢 在线等 在线

根本原因是R-squard=1，即完全拟合，所有点都满在了回归方程上，标准差是0，T统计量无穷大。你的数据是人造的吧。

statax 发表于 2016-8-15 11:23
根本原因是R-squard=1，即完全拟合，所有点都满在了回归方程上，标准差是0，T统计量无穷大。你的数据是人造 ...

数据不是人造的，是我费了很大劲从年鉴、银监会年报中找到的。会不是存在多重共先线性的缘故？

statax 发表于 2016-8-15 11:23
根本原因是R-squard=1，即完全拟合，所有点都满在了回归方程上，标准差是0，T统计量无穷大。你的数据是人造 ...

估计让我造数据，结果都不一定显著呢。实际上我是把一个二次的，还含有交叉项的回归模型，把数据整理好，变成线性的，做的回归。

abcsk 发表于 2016-8-15 14:12
估计让我造数据，结果都不一定显著呢。实际上我是把一个二次的，还含有交叉项的回归模型，把数据整理好， ...

检查一下你的数据，特别是被解释变量，是否是某一个解释变量的倍数，或直接由其他几个解释变量相加得到。一般这种情况是数据整理出现错误造成的。

statax 发表于 2016-8-15 14:39
检查一下你的数据，特别是被解释变量，是否是某一个解释变量的倍数，或直接由其他几个解释变量相加得到。 ...

麻烦您帮我看看模型：Y(t+1)-Y(t)=a+b1*Y(t)+b2*S(t)+b3*K(t)+b4*Y(t)^2（平方）+b5*Y(t)*S(t)，这种模型是不是有问题？