求教连老师和大家，分组回归之后如何检验多个系数显著性差异？

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大家好，我想请教大家分组回归多个系数显著性的检验

比如说 我有三组数据 y1=x1+x2+x3
                                 y2=x1+x2+x3
                                 y3=x1+x3+x3

分组回归之后，三个方程对应的系数可能都不一样，我如何检验每一个系数是不是存在显著的不一样？
以及，请问如果一个一个地检验回归系数，会不会结果和全部一起检验的不一样呢？谢谢大家！

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关键词：分组回归 连老师 回归系数 大家好 如何

假设这三条回归有关系（也许表面上不相关），可考虑 seemingly unrelated regressions (help sureg)。请 help test 并参考 Examples after multiple-equation estimation commands 之检定例子。

非常感谢！！！

堂主萌萌哒 发表于 2016-8-18 17:53
非常感谢！！！

No problem at all.

黃河泉 发表于 2016-8-18 09:02
假设这三条回归有关系（也许表面上不相关），可考虑 seemingly unrelated regressions (help sureg)。请 he ...

请问可以用邹至庄检验吗

zzc768 发表于 2017-1-3 21:12
请问可以用邹至庄检验吗

这要看你的目的而定！若是要检定某一个系数是否于两个回归中一样，Chow test 应该就不适合！若要检定两条回归所有系数是否一样，Chow test 就适用了！

H0：三个方程系数均相等；H1：至少一个的系数不同
用多个转折点的Chow检验即可。即三个子样本方程的rss与全样本回归的rss进行F检验

黃河泉 发表于 2017-1-4 10:40
这要看你的目的而定！若是要检定某一个系数是否于两个回归中一样，Chow test 应该就不适合！若要检定两条 ...

好的，谢谢了

黃河泉 发表于 2016-8-18 17:57
No problem at all.

黄老师好，我想请问一下。用 bdiff命令做出来的结果，交互项c.ROA#c.Af 的P值为0.386，这个结果是好还是不好呢？
PS：
1、我想比较两组数据交互项的系数，结果为一个显著，一个不显著。
2、如果您没有用过bdiff命令，那么仍然请问一下这个P值的情况，还请黄老师不吝赐教。
谢谢黄老师！！

yangye823 发表于 2019-3-29 22:44
黄老师好，我想请问一下。用 bdiff命令做出来的结果，交互项c.ROA#c.Af 的P值为0.386，这个结果是好还是不 ...

什么叫好？就是两组 (SOE vs non-SOE) 之系数无显著差异！