求助：关于股市周日效应中的虚拟变量的设定问题，谢谢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位老师好：

我现在英国南安普顿大学进行研究生的学习，正在准备周日和假日效应分析的毕业论文，使用EVIEWS去做数据，准备用GARCH模型去分析。

在股市的周日效应（day of week effect）分析中,每天的指数收益率可以用下式表示：R(t)=lnPt-lnPt-1，其中：R(t)表示t天的收益率，lnPt是t天的指数，lnPt-1是t-1的指数。我可以根据这个公式建立一个指数的收益率序列。



为了分析周日效应，也就一周内每天（周一-周五）的收益率的情况，我将引入5个虚拟变量，建立方程：R(t)=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5 其中：Dit（i=1,2,4,5）的取值在每周的第i天（一周五天）取值为1，其余时刻取值为0.然后因为收益率序列不服从正态分布，具有时变性和异方差，因此我准备GARCH模型做分析，上面的方程R(t)=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5作为均值方程，使用eviews软件做分析。

我的问题是具体如何在eviews中操作和设定以上的5个虚拟变量的步骤，也就是怎么赋值的过程。

如果用GARCH模型去分析的话，请教在EVIEWS中的具体操作步骤？就是如何设定均值方程等，具体设定虚拟变量的步骤。
急，谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：虚拟变量的设定 虚拟变量 EViews软件 GARCH模型 EVIEWS 变量 效应 股市 虚拟

弱弱的问一下
请问可不可以就设一个虚拟变量
一周五天，分别取值为1，2，3，4，5，