STATA连乘问题解决

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STATA连乘问题可以分为两类，第一类，分组连乘；第二类，多期连乘。针对上面的问题，STATA最好的解决方法。

第一类，分组连乘。STATA里面存在专门的prod命令
bysort group：egen a1=prod（a2）

第二类，多期连乘。STATA可以使用循环命令，假设为12期，命令如下。
gen a0=1
forvalues i=1/12{
local j=`i'-1
sort stock year month
bysort stkcd:gen a`i'=a`j'*a[_n-`i']
}

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关键词：Stata tata 问题解决 forvalues forvalue local 最好

如果是收益率问题，最好先加1，然后继续上述命令

感谢楼主，请问如果要实现连续24个月/36个月的连乘应该怎么做啊？

banbuer 发表于 2018-2-24 12:55
感谢楼主，请问如果要实现连续24个月/36个月的连乘应该怎么做啊？

修改一下参数即可，除非你有特殊需求

yanendian 发表于 2018-2-24 14:00
修改一下参数即可，除非你有特殊需求

谢谢回复。比如我要计算从并购当月到并购后24个月内 i公司月收益率Rit的连乘，应该怎么实现呢？在连乘循环当中要先设定month为从并购当月起的一个月份变量吗？

stkcd          month        eventdate              Rpt              Rit
1        1-Feb-09        16-Jun-09        0.0240993             0.185567
1        1-Nov-09        16-Jun-09        -0.0071637        0.079181
1        1-Dec-09        16-Jun-09        0.0251675               0.004534
1        1-Aug-09        16-Jun-09        0.0294702          -0.305195
1        1-Apr-09        16-Jun-09        0.0294702          0.023839
1        1-Jan-09        16-Jun-09        0.0294702        0.230444
1        1-Jul-09        16-Jun-09        0.0294702        0.199817
1        1-Mar-09        16-Jun-09        0.0294702        0.155072
1        1-Jun-09        16-Jun-09        -0.0071637        0.223094
1        1-May-09        16-Jun-09        0.0294702        0.093137
1        1-Sep-09        16-Jun-09        0.0294702        0.100055
1        1-Oct-09        16-Jun-09        0.0294702        0.123438
我的数据是这样的，现在需要计算从并购日（eventdate）当天到并购日后24个月内的Rpt累乘值，month代表市场交易日，stata多期循环连乘命令该怎么写呢？

banbuer 发表于 2018-2-24 15:37
stkcd          month        eventdate              Rpt              Rit
1        1-Feb-09        16-Jun-09        0.0240993             0.185567
1         ...

1. 建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。2. 所谓有代表性，请提供 2 家公司，各 2 个事件日，但由于计算 24 个月须 post 较多资料，我们可以先考虑只计算例如 3 个月（指令很容易修改为 24 个月）之相关资料。若你提供我要求之完整资料，我可以帮你到美国 Stata 论坛去寻求解答。

黃河泉 发表于 2018-2-24 16:19
1. 建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列 ...

谢谢提醒和指教~学习了！我这就试试

banbuer 发表于 2018-2-24 15:37
stkcd          month        eventdate              Rpt              Rit
1        1-Feb-09        16-Jun-09        0.0240993             0.185567
1         ...

不知道黄河泉的建议，你有没有成功。还可以生成一个数列，具体如下，（1）提取并购月的日期信息；（2）以实际日期减去并购日期；（3）力争得到一个0.1.2.3....的数列。然后可以很容易的计算了

yanendian 发表于 2018-3-15 08:43
不知道黄河泉的建议，你有没有成功。还可以生成一个数列，具体如下，（1）提取并购月的日期信息；（2）以 ...

谢谢回复，后来我用了事件研究的思路分年度进行连乘 已经解决