固定效应、随机效应和混合效应判断

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

面板数据模型进行判断时，一般先进行F检验，拒绝原假设，选择固定效应，然后进行LM检验，如果拒绝原假设，则选择随机效应，最后进行hausman检验，在随机效应和固定效应之间进行判断选择。
但是我目前遇到的问题是，在LM检测时，接受原假设，即接受混合回归，那么，下一步还需要进行hausman检验吗？是不是到此结束，进行混合回归？面板数据的混合回归的命令是不是 reg y x1 x2？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：固定效应 随机效应 Hausman检验 hausman ausman 下一步 检测 模型

reg 不就成了pooled regression了嘛

LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模型和混合OLS回归，其实还是要比较一下随机效应模型和固定效应模型结果差异额。PS：混合OLS回归是用reg y x命令的。祝好运~

龙族D王小狼 发表于 2016-8-31 22:28
reg 不就成了pooled regression了嘛

混合回归忽略个体效应，在面板数据下仍然使用reg归回。那么LM检验接受原假设还需要进行hausman检验吗？

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:30
LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模 ...

LM检验，拒绝原假设才能判定使用随机效应啊，接受原假设即接受混合效应。

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:30
LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模 ...

LM检验，拒绝原假设才能判定使用随机效应啊，接受原假设即接受混合效应。

没听说过混个回归，对不起。

469192798 发表于 2016-8-31 22:37
LM检验，拒绝原假设才能判定使用随机效应啊，接受原假设即接受混合效应。

抱歉。上条回复有误。LM接受原假设，是用混合OLS回归。如果是现在这种情况，做不做hausman检验貌似都没多大影响了，因为混合ols回归与固定效应模型和随机效应模型比较，检验统计量支持混合ols回归模型了。直接用这个即可了。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:47
抱歉。上条回复有误。LM接受原假设，是用混合OLS回归。如果是现在这种情况，做不做hausman检验貌似都没多 ...

好的，谢谢~

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:47
抱歉。上条回复有误。LM接受原假设，是用混合OLS回归。如果是现在这种情况，做不做hausman检验貌似都没多 ...

你好 我想请问 如果随机效应与固定效应中的变量个数不同怎么办呢？比如有一个1980年的初始数据，是不能放进固定效应的，那在豪斯曼检验中这种情况怎么办呢？