stata 时间序列门槛回归 - 第2页 - Stata专版

11楼

huangtongtong 发表于 2017-2-7 22:57:47

黃河泉发表于 2016-9-2 15:35
这要看你的模型是什么（你要做什么）？是单纯的 threshold autoregressive (TAR) model, 还是变量之间的非线 ...

您好，万分感到抱歉打扰您，因为近期需要做时间序列的门槛回归，奈何基本上都是针对面板数据的，很少有针对时间序列数据的，看到您的回复，冒昧地想问一下有没有相关的资料可以提供一下？

12楼

黃河泉

发表于 2017-2-8 07:36:49

huangtongtong 发表于 2017-2-7 22:57
您好，万分感到抱歉打扰您，因为近期需要做时间序列的门槛回归，奈何基本上都是针对面板数据的，很少有针 ...

门槛模型应用于时间序列资料有不同情况，我需要知道你想做的回归模型，我才能进一步提供建议！

13楼

huangtongtong 发表于 2017-2-12 11:09:27 来自手机

黃河泉发表于 2017-2-8 07:36
门槛模型应用于时间序列资料有不同情况，我需要知道你想做的回归模型，我才能进一步提供建议！

万分感谢您的回复。我想检验金融发展与经济增长的非线性关系，但用时间序列的数据，虽然有文献做过，但基本上都是大概提一下门槛回归的方法，我想仔细学习一下这个方法。再次感谢您！

14楼

黃河泉

发表于 2017-2-12 11:21:07

huangtongtong 发表于 2017-2-12 11:09
万分感谢您的回复。我想检验金融发展与经济增长的非线性关系，但用时间序列的数据，虽然有文献做过，但基 ...

這個我做過類似分析（已發表，請參考我的網站 http://mail.tku.edu.tw/river/publication.htm），看起来应该用 Hansen (2000) 的方法（原先应用于横断面资料）即可，请参考 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html 你应该可以看到 Stata 程序（但不太user-friendly）。