控制变量需要滞后吗？

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考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？

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关键词：控制变量 自变量 因变量 影响 因变量 自变量

控制变量是与企业自身特征有关的，比如年龄等，既然因变量是当期的，那在我看来控制变量是不应该滞后的

这个完全取决于研究的具体问题和变量的具体定义。没有同行的标准的。一般来说如果reg y x1 x2里，想要看看l.x1的影响，不用同时加入l.x2的。但是到了具体情况下还是得具体分析。

我感觉这种设定不是很对。理由：控制变量不滞后，X滞后，那你Y的变动一部分可能是因为控制变量的变动导致的，因此你的系数可能是有偏的。大家都是同一期，你的控制变量可以减少遗漏变量的问题，那你X滞后了，你控制变量不滞后，控制变量的加入就不能产生这种效果了。反过来，X不滞后，控制变量滞后更可以接受，因为你滞后的变量也是会滞后效应，就是可以影响当期。目前为止，仅在某些中文期刊上出现这种X滞后，控制变量不滞后的研究，外文权威没有见过。如果大家谁看到了，可以发出来一起学习。

同问滞后模型中，控制变量要不要提前一期，原因是什么？

鱼丸粗M 发表于 2021-5-16 17:21
同问滞后模型中，控制变量要不要提前一期，原因是什么？

您好，请问您的问题解决了吗？

叶落方信秋寒 发表于 2021-4-28 19:40
我感觉这种设定不是很对。理由：控制变量不滞后，X滞后，那你Y的变动一部分可能是因为控制变量的变动导致的 ...

确实，损失信息了，除非都加进去？

叶落方信秋寒 发表于 2021-4-28 19:40
我感觉这种设定不是很对。理由：控制变量不滞后，X滞后，那你Y的变动一部分可能是因为控制变量的变动导致的 ...

你好，那是不是是可以X不滞后，控制变量滞后一期？我看到一些核心期刊文章是这样处理的。不过，请问这是什么道理呢？是关于内生性的问题吗。感谢解答！

叶落方信秋寒 发表于 2021-4-28 19:40
我感觉这种设定不是很对。理由：控制变量不滞后，X滞后，那你Y的变动一部分可能是因为控制变量的变动导致的 ...

我今天做的时候，发现核心解释变量X滞后一期，别的控制变量不滞后，那结果是好的；全都滞后，系数都相反了……

小鱼小鱼 发表于 2022-3-3 14:00
你好，那是不是是可以X不滞后，控制变量滞后一期？我看到一些核心期刊文章是这样处理的。不过，请问这是什 ...

我觉得这样的可以接受的，最好的控制变量是那种前定变量，而且和x,y都相关，控制变量滞后，那么当期X是不太会影响上一期的控制变量的，所以bad controls的问题可以得到缓解。这是我个人想法，仅供参考。
但另一方面，很多文献还是将X和控制变量同时滞后的，因为最核心的内生性问题还是X和Y的内生性问题，所以什么时候都要优先考虑他们。滞后确实可以缓解一点反向因果，但只是缓解。