请高手赐教！hausman检验的p值为负，不知道是接受原假设（随机效应）还是拒绝原假设而

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数据整理了一下，可以做xtreg,但是又出现了新问题。有个运行结果是hausman检验的p值为负，不知道是接受原假设（随机效应）还是拒绝原假设而用固定效应呢？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman 随机效应 原假设

这种情况说明原假设不满足，你可以换一下豪斯曼检验模型的排列顺序，就把负值变为正值了

连玉君老师在讲面板数据中的固定随机效应检验和误差修正模型的检验中，都表示过当豪斯曼的结果计算出来小于零，并导致P值无法计算时，都是拒绝原假设的前兆，认为两种模型不存在显著差异，这个是可以通过蒙特卡洛实验来验证的
一般而言处理方法是在逗号后面加上sigmaless或者sigmamore，一般都能解决
具体语句如：
hausman fe re, sigmaless
或者
hausman fe re, sigmamore
如果这两个还算不出来，那就直接拒绝原假设就好了，认为存在显著差异，选择非随机效应的那个

ermutuxia 发表于 2014-10-15 10:20
这种情况说明原假设不满足，你可以换一下豪斯曼检验模型的排列顺序，就把负值变为正值了

这个把re fe 调换顺序是否合理？

crystal8832 发表于 2014-10-15 15:03
这个把re fe 调换顺序是否合理？

仔细看了一下，还是不能调换顺序，如果检验统计量为负，通常认为是原假设不能得到满足。

ermutuxia 发表于 2014-10-15 15:15
仔细看了一下，还是不能调换顺序，如果检验统计量为负，通常认为是原假设不能得到满足。

嗯，顺序一般不能调换，可以对残差调整。即sigmaless 或者 sigmamore。

gongshundaren 发表于 2014-10-15 13:24
连玉君老师在讲面板数据中的固定随机效应检验和误差修正模型的检验中，都表示过当豪斯曼的结果计算出来小于 ...

非常感谢！！！

crystal8832 发表于 2014-10-15 15:16
嗯，顺序一般不能调换，可以对残差调整。即sigmaless 或者 sigmamore。

不好意思还是没太看明白，如果检验结果为负的，这是表示什么意思呢？

ermutuxia 发表于 2014-10-15 15:15
仔细看了一下，还是不能调换顺序，如果检验统计量为负，通常认为是原假设不能得到满足。

不好意思，请问一下，如果原假设没有得到满足，这是表示什么意思呢？

yangyangjun 发表于 2016-3-13 20:36
不好意思，请问一下，如果原假设没有得到满足，这是表示什么意思呢？

一般来说倾向于使用固定效应模型，可以看下连玉君老师的论文！~