[问答] 面板数据的格兰杰检验 [推广有奖]

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zhulei520 发表于 2009-6-26 09:23:41 |AI写论文

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请问面板数据怎么做格兰杰因果检验啊？跟时间序列的情况是相同吗？

另外，在做格兰杰因果检验之前，是不是应该做单位根检验和协整检验啊？如果单位根检验发现各个变量都是二阶平稳的，可以做协整吗？

请高手赐教！谢谢！

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关键词：面板数据的格兰杰检验格兰杰检验面板数据格兰杰格兰杰因果检验数据检验面板格兰杰

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陆地上dё鱼发表于2楼查看完整内容

格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题，所以，在做格兰杰因果检验之前，必须要做单位根检验和协整检验。二阶平稳（还有零阶和一阶）可以做协整检验，如果要是超过了二阶的话，就要换数据了。当然，也可以对原始数据做对数化处理，以消除趋势因素对于数据的影响以及数据指标本身可能存在的异方差性，用对数化处理后的数据可能更容易通过平稳性检验，而且回归估计后得到的模型中 ...

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陆地上dё鱼 发表于 2009-6-27 11:47:24

格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题，所以，在做格兰杰因果检验之前，必须要做单位根检验和协整检验。
二阶平稳（还有零阶和一阶）可以做协整检验，如果要是超过了二阶的话，就要换数据了。当然，也可以对原始数据做对数化处理，以消除趋势因素对于数据的影响以及数据指标本身可能存在的异方差性，用对数化处理后的数据可能更容易通过平稳性检验，而且回归估计后得到的模型中的系数项即为解释变量与被解释变量间的弹性，一举多得。