请教面板数据的格兰杰检验

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连老师，在stata中对面板数据进行格兰杰检验有对应的命令吗？
还是需要分步做回归，并构造F统计量？
另外，还想请教下，对面板数据进行格兰杰检验是否也像时序数据一样必须先做单位根检验？
多谢！

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这个需要采用 Panel VAR 进行回归，进而检验滞后项的联合显著性。
你可以采用 xtabond 命令，合理设定内生变量来实现上述检验。

多谢......