求助大家：IV-2SLS中弱工具变量检验的结果怎么看？这样理解对吗？谢谢！

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求助各位：刚刚接触工具变量的检验，对于输出结果还不是很懂，以下黄底是个人的理解，不知道对不对，请大家帮我看看工具变量选得可以吗？不胜感激！

识别不足检验：原假设是识别不足，Chi-sq(7) P-val = 0.0000，拒绝原假设，所以不存在识别不足。

弱工具性检验：Cragg-Donald Wald F statistic大于哪个值就算通过检验？

过渡识别检验：原假设认为工具变量有效，  Chi-sq(6) P-val=  0.8140接受原假设，所以通过检验，是吗？

              

Underidentification test (Anderson canon. corr. LMstatistic):         294.979

                                                  Chi-sq(7) P-val =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               37.609

Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    17.70

                                         10%maximal IV relative bias    10.22

                                         20%maximal IV relative bias     6.20

                                         30%maximal IV relative bias     4.73

                                         10%maximal IV size             25.64

                                         15% maximal IV size             14.31

                                         20%maximal IV size             10.41

                                         25%maximal IV size              8.39

Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.           

------------------------------------------------------------------------------

Sargan statistic (overidentification test of allinstruments):           2.958

                                                  Chi-sq(6) P-val =    0.8140

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关键词：弱工具变量检验 弱工具变量 求助大家 工具变量 2SLS 不胜感激 canon

你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%，10%的临界值就可以，你的过了5%的临界值，当然更好。

阿狸与桃子 发表于 2016-9-10 10:12
你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%，10%的临界值就可以，你的过了5%的临界值，当然更好。

谢谢您！还有个问题想请教一下，10%maximal IV relative bias跟10%maximal IV size 有什么联系和区别啊？谢谢！

                                         10%maximal IV relative bias    10.22
                                         20%maximal IV relative bias     6.20            
                                         10%maximal IV size             25.64
                                         20%maximal IV size             10.41

阿狸与桃子 发表于 2016-9-10 10:12
你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%，10%的临界值就可以，你的过了5%的临界值，当然更好。

怎么看过了没过

fuzixi1125 发表于 2016-9-10 10:36
谢谢您！还有个问题想请教一下，10%maximal IV relative bias跟10%maximal IV size 有什么联系和区别啊？ ...

楼主知道这两者之间的联系与区别了吗？

37.609 >    17.70(5% maximal IV relative bias )  ;37.609  >  25.64( 10%maximal IV size         ) 这个意思是统计显著，明显拒绝了原假设（不存在弱工具变量问题），也就是说还需要再调整工具变量。

huang870606 发表于 2020-5-6 00:30
37.609 >    17.70(5% maximal IV relative bias )  ;37.609  >  25.64( 10%maximal IV size         ) 这个 ...

刚好说反了吧，原假设是“存在弱工具变量”

huang870606 发表于 2020-5-6 00:30
37.609 >    17.70(5% maximal IV relative bias )  ;37.609  >  25.64( 10%maximal IV size         ) 这个 ...

说反了吧

请问下楼主，这个工具变量检验的命令是？能否分享下

学习一下