的四种收益率曲线的构造方法—多项式样条法, 指数样条法, Nelson-Siegel 模型和Svensson
模型—从市场收益率的拟合度,远期利率曲线及参数的稳定性三个方面进行了定量的比较分
析. 根据所得结果我们建议使用Nelson-Siegel 模型构造我国的理论收益率曲线。
楼主: cnhbgt1
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关于利率曲线建立方法的资料 |
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