楼主: visiontokyo
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关于构建债券的即期利率曲线—采样时是否去掉收益率为负的债券的问题 [推广有奖]

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visiontokyo 发表于 2012-10-25 23:49:17 |AI写论文

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小弟在用最简单的线性插值法构建即期利率曲线时遇到了一个问题,就是有债券收益率为负,数据如下
未命名.bmp
这种情况下,需要去掉负的吗?因为我看过这个国债06(13),两年没有交易了,如果取这个值应该会影响即期利率曲线的。
不知道对不对?
另外,出现这种负收益率的是什么样的原因和状况啊?
请学友们详解详解
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关键词:利率曲线 收益率 债券收益率 线性插值 最简单 债券 曲线 收益率 影响

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